2017年银行从业 风险管理 精选习题一（2）

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正文：

31．在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是（　　）。
A．现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流
B．对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可
C．对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金
D．对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加／减少以及股息分配

32．在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是（　　）。
A．客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相
对于所有者的独立性、决策过程等
B．客户企业的效率比率分析
C．客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D．客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

33．作为商业银行内部评级法指标的是（　　）。
A．违约频率
B．违约概率
C．不良率
D．违约率

34．下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是（　　）。
A．个人因素
B．资本充足性
C．管理水平
D．流动性

35．（　　）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A．会计资本
B．监管资本
C．经济资本
D．实收资本

36．公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和（　　）及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。
A．职工代表大会
B．工会
C．监事会
D．同业协会

37．我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（　　）。
A．50％
B．45％
C．35％
D．25％

38．我国《商业银行法》规定，商业银行单一存款比例不得低于（　　）。
A．20％
B．10％
C．8％
D．6％

39．商业银行风险管理的主要策略不包括（　　）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏

40．下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　　）。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

41．下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（　　）。
A．正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
D．可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

42．贷款组合的信用风险包括（　　）。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D．以上的都不对

43．（　　）旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。
A．成本价格
B．公允价值
C．账面价值
D．清算价值

44．（　　）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A．模拟
B．计量
C．盯市
D．盯模

45．商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（　　）。
A．国际结算系统
B．储蓄系统
C．信用卡系统
D．互联网上下载的相关数据

46．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和（　　）。
A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．不良贷款迁徙率指标

47．下列关于资本的说法，正确的是（　　）。
A．经济资本也就是账面资本
B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

48．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。
A．RAROC=(收益一预期损失)／非预期损失
B．RAROC=(收益一非预期损失)／预期损失
C．RAROC=(非预期损失一预期损失)／收益
D．RAROC=(预期损失一非预期损失)／收益

49．下列关于事件的说法，不正确的是（　　）。
A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B．不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C．确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

51．衍生产品的（　　）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A．衍生作用
B．杠杆作用
C．预期外汇买卖
D．即期外汇买卖

52．交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的（　　）。
A．美元
B．可以自由交易的金融工具和商品头寸
C．欧元
D．所有金融工具

53．以下不属于政治风险的是（　　）。
A．税制改革
B．财产征用
C．洗钱
D．行业政策的改变

54．（　　）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。
A．业务分析法8．自我评估法
C．调查问卷法
D．关键风险指标法

55．（　　）属于银行信息系统的系统安全。
A．环境安全
B．设备安全
C．媒介安全
D．应用系统安全

56．（　　）属于银行信息系统的网络安全。
A．安全认证
B．操作系统安全
C．媒介安全
D．应用系统安全

57．随机变量x服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量x的均值和方差分别是（　　）。
A．1和2．33
B．2和1．33
C．1和1．33
D．2和2．33

58．下列关于收益计量的说法，正确的是（　　）。
A．相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．百分比收益率衡量了绝对收益

60．巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的（　　）。
A．外部监管
B．内部控制
C．人事管理
D．资本约束

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