2017银行从业《个人理财》标准题（13）

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正文：

1. 实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是【　 　】。
　 A. 期望收益率
　 B. 收益率的方差
　 C. 价格
　 D. 漂移率 
2. 用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是【　 　】。
　 A. 协方差
　 B. 相关系数
　 C. 方差
　 D. 均值 
3. 假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2, 0.4, 0.3, 0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%，12%，10%，5%，则该理财产品收益率的标准差是【　 　】。 　
　 A. 2.07%
　 B. 2.65%
　 C. 3.10%
　 D. 3.13% 　　　　  
4. 下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是【　 　】。
　 A. 期望收益率
　 B. 收益率的方差
　 C. 收益率的标准差
　 D. 收益率的离散系数 
5. 投资组合决策的基本原则是【　 　】。
　 A. 收益率最大化
　 B. 风险最小化
　 C. 期望收益最大化
　 D. 给定期望收益条件下最小化投资风险 
6. 为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用【　 　】。
　 A. 方差
　 B. 协方差
　 C. 标准差
　 D. 离散系数 
7. 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是【　 　】。 　
　 A. 4.256%
　 B. 3.7%
　 C. 0.8266%
　 D. 0.9488% 注：先计算各自的期望收益率，分别得到24.5%和23.25%。
计算协方差=(14%－24.5%)(9－23.25%)/4+(20%－24.5%)(16－23.25%)/4+(35%－24.5%)(40－23.25%)/4+(29%－24.5%)(28%－23.25%)/4=0.9488%  
8. 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率相关系数是【　 　】。 　
　 A. 0.74
　 B. 0.85
　 C. 0.9
　 D. 0.65 注：接上题，计算各自的标准差分别得到0.093274和0.136473。相关系数等于：
　　协方差/(X的标准差*Y的标准差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74  
9. 任意两组数据的相关系数的取值范围是 【　 　】 。
　 A. -1到0
　 B. 0到1
　 C. -1到1
　 D. 无法确定 
10. 假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是【　 　】。 　
　 A. 22.65%
　 B. 23.75%
　 C. 24.85%
　 D. 25.95% 注：先计算各个理财产品的期望收益率，在计算组合的期望收益率。

 

 

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