2017上半年《风险管理》预热模拟题二

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正文：

一、单选题

第 1 题 三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%， 那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（　　）

A．16%

B．15%

C．10%

D．20%

【正确答案】： B

第 2 题 商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？ （　）

A．借入资金=融资缺口+流动性资产

B．借入资金=融资缺口+流动性负债

C．借入资金=融资缺口+贷款平均额

D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额

【正确答案】： A

第 3 题 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（　）

A．1.5

B．-1.5

C．2.3

D．3.5

【正确答案】： C

第 4 题 《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　　）

A．基于内部评级体系的内部模型

B．基于外部评级的模型

C．VaR方法

D．以上都不是

【正确答案】： A

第 5 题 现金流量表的组成部分不包括：（　）

A．经营活动现金流

B．投资活动现金流

C．融资活动现金流

D．意外现金流

【正确答案】： D

第 6 题 以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（　）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．经营中断和系统瘫痪

D．股市暴跌

【正确答案】： B

第 7 题 Credit Metrics模型从本质上讲是：（　　）

A．是一个简单信用评分模型

B．是一个VaR模型

C．是一个期权定价模型

D．以上都不是

【正确答案】： B

第 8 题 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（　　）

A．历史违约数据

B．预测数据

C．蒙特卡罗模拟

D．情景分析

【正确答案】： A

第 9 题 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（　）。

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长度

C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强

D．存在相当程度的模型风险

【正确答案】： D

第 10 题 应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（　）。

A．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本

B．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本

C．RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本

D．RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

【正确答案】： A

第 11 题 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：（　）

A．每一等级客户的违约概率

B．每一等级债项的违约概率

C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

D．以上都不对

【正确答案】： B

第 12 题 对声誉风险管理负有责任的部门是： （　）。

A．董事会

B．高级管理层

C．相关职能部门

D．以上都是

【正确答案】： D

第 13 题 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（　）。

A．识别频率应当快于额度授信周期

B．识别频率应当略慢于额度授信周期

C．识别频率应当与额度授信周期一致

D．以上都不对

【正确答案】： C

第 14 题 以下属于内部员工欺诈行为的是：（　）

A．在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

B．意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进

C．意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

D．以上都不是

【正确答案】： C

第 15 题 以下关于商业银行风险的论述，正确的是（　）。

A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

D．以上都不对

【正确答案】： C

第 16 题 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（　）

A．名义价值

B．市场价值

C．公允价值

D．重估价值

【正确答案】： C

第 17 题 上题中投资者的标准差为：（　）。

A．0.12

B．0.06

C．0.12

D．0.12

【正确答案】： B

第 18 题 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（　　）

A．期权费

B．执行价格

C．期权价值

D．以上都不是

【正确答案】： A

第 19 题 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（　）

A．10，10

B．10，9

C．8，10

D．8，9

【正确答案】： B

第 20 题 敏感性分析用于：（　　）

A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D．A和C

【正确答案】： D

第 21 题 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：（　　）

A．国家政策法规变化给当地带来不利影响

B．行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控

C．区域法律法规明显调整

D．以上都是

【正确答案】： D

第 22 题 该股票预期收益的标准差为：（　　）

A．15%

B．20%

C．19%

D．25%

【正确答案】： C

第 23 题 我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（　）

A．违规、内部欺诈

B．知识/技能缺乏

C．信息系统缺陷

D．外部事件冲击

【正确答案】： A

第 24 题 专家分析法的一个很明显的缺陷是：（　）

A．对客户评价不准确

B．结论缺乏说服力

C．对信用风险的评估缺乏一致性

D．以上都是

【正确答案】： C

第 25 题 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　）。

A．700万美元

B．500万美元

C．1000万美元

D．300万美元

【正确答案】： B

第 26 题 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（　）

A．6%

B．3%

C．2.5%

D．8%

【正确答案】： A

第 27 题 当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？（　　）

A．向右上方倾斜

B．向左上方倾斜

C．水平

D．垂直

【正确答案】： B

第 28 题 我国商业银行操作风险管理的核心问题是（　）。

A．信息系统升级换代

B．合规问题

C．员工的知识/技能培养

D．公司治理结构的完善

【正确答案】： B

第 29 题 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　）的风险管理策略。

A．风险对冲

B．风险分散

C．风险转移

D．风险补偿

【正确答案】： B

第 30 题 CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于：（　）

A．历史数据

B．情景假设

C．蒙特卡罗模拟

D．以上都不是

【正确答案】： C

第 31 题 CeDtMonitor模型将企业的股东权益视为（　）。

A．企业资产价值的看涨期权

B．企业资产价值的看跌期权

C．企业股权价值的看涨期权

D．企业股权价值的看跌期权

【正确答案】： A

第 32 题 华尔街的第一次数学革命是指：（　）。

A．资本资产定价模型

B．期权定价模型

C．投资组合理论

D．敏感性分析方法

【正确答案】： A

第 33 题 操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？（　）。

A．电脑系统

B．人的因素

C．制度因素

D．以上都不对

【正确答案】： B

第 34 题 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？（　）。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金

B．客户通过代理收付款进行洗钱活动

C．业务员贪污或截留手续费

D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【正确答案】： D

第 35 题 商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：（　）

A．审慎性

B．全面性

C．盈利性

D．独立性

【正确答案】： D

第 36 题 压力测试是为了衡量：（　）。

A．正常风险

B．极端情况的风险

C．风险价值

D．违约概率

【正确答案】： B

第 37 题 以下指标中属于流动性监管指标的是：（　）

A．流动性比例

B．超额备付金比率

C．核心负债比例

D．以上都是

【正确答案】： D

第 38 题 CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？（　　）

A．单一资产的角度

B．贷款组合的角度

C．以上都是

D．以上都不是

【正确答案】： A

第 39 题 以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：（　）

A．商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求

B．商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的定性和定量标准

C．已经采用了高级计量法的商业银行，可以根据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法

D．高级计量法的风险敏感性非常强

【正确答案】： C

第 40 题 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（　　）

A．系统风险

B．非系统风险

C．A和B

D．A、B都不对

【正确答案】： B

www.caiwu51.com 二、多选题

第 41 题 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）

A．专家判断法

B．历史违约经验

C．统计模型

D．外部评级映射

E．情景模拟法

【正确答案】： B,C,D

第 42 题 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（　）

A．商业银行提供的贷款业务

B．商业银行的中间业务

C．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

E．为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

【正确答案】： C,E

第 43 题 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（　　）

A．经济周期

B．财政货币政策

C．国家的产业政策

D．国家有关法律法规

E．企业的经营战略

【正确答案】： A,C

第 44 题 以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（　）。

A．财务控制部门

B．内部审计部门

C．法律合规部门

D．风险管理委员会

E．风险管理部

【正确答案】： A,C,E

第 45 题 在信用局评分阶段，常用的评分模型有（　　）

A．预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型

B．预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型

C．预测消费者破产风险大小的破产评分模型

D．其他信用特征评分

E．消费者行为评分

【正确答案】： A,B,C,D

第 46 题 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：（　　）

A．克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷

B．促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡

C．有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式

D．激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险

E．可以计量出比传统计量指标更高的收益率

【正确答案】： A,B,C,D

第 47 题 商业银行计量操作风险的方法有：（　　）

A．基本指标法

B．内部模型法

C．标准法

D．高级计量法

E．内部评级法

【正确答案】： A,C,D

第 48 题 操作风险的引发原因主要包括（　　）

A．人员

B．系统

C．流程

D．市场利率波动

E．外部事件

【正确答案】： A,B,C,E

第 49 题 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（　　）

A．经营风险

B．财务风险

C．信誉风险

D．担保风险

E．投资风险

【正确答案】： A,B,C

第 50 题 声誉风险的管理流程包括：（　　）

A．声誉风险的识别

B．声誉风险的评估

C．声誉风险的检测和报告

D．内部审计

E．外部监督

【正确答案】： A,C

第 51 题 在信用评估过程中，个人客户通常的分类形式包括：（　　）

A．按照老客户与新客户分类

B．按照信贷产品种类进行分类

C．按照客户年龄进行分类

D．按照客户的信用评分进行分类

E．按照客户的资金实力进行分类

【正确答案】： A,C

第 52 题 中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括：（　　）

A．保护广大存款人和金融消费者的利益

B．增进市场信心

C．增进公众对现代金融的了解

D．努力减少犯罪，维护金融稳定

E．保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力

【正确答案】： A,C

第 53 题 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？（　）。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．期限

E．行业风险指数

【正确答案】： A,C

第 54 题 以下各个选项哪些属于标准法所划分的8类银行产品线中的类别？（　）

A．代理服务

B．资产管理

C．零售经济

D．支付和结算

E．交易和销售

【正确答案】： A,C,E

第 55 题 下列属于风险转移的有：（　　）

A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价

B．备用信用证

C．商业银行参加存款保险

D．信用担保

E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险

【正确答案】： B,D

第 56 题 以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？（　）

A．《商业银行市场风险管理指引》

B．《商业银行资本充足率管理办法》

C．《内部控制——整体框架》

D．《全面风险管理框架》

E．《银行机构内部控制体系框架》

【正确答案】： C,E

第 57 题 资产负债风险管理模式的主要分析手段包括：（　　）

A．缺口分析

B．VaR方法

C．久期分析

D．方差分析

【正确答案】： A,C

第 58 题 信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?（　　）

A．资产支持债券

B．住房抵押贷款债券

C．消费贷款支持债券

D．企业贷款支持债券

E．其他贷款支持债券

【正确答案】： A,B

第 59 题 对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法？（　）

A．限额管理

B．加强信贷审批

C．贷后管理及时跟进

D．根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置

E．利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险

【正确答案】： A,C,E

第 60 题 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？（　）。

A．不良资产／贷款率

B．预期损失率

C．贷款风险迁徙

D．不良贷款拨备覆盖率

E．贷款损失准备充足率

【正确答案】： A,C,E

第 61 题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：（　　）

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E．假设条件与实际情况不符合

【正确答案】： A,C

第 62 题 流动性风险预警的内部指标包括（　　）。

A．盈利水平

B．产品业务的风险水平

C．资产负债结构

D．资产负债质量

E．高官层人事更替

【正确答案】： A,C

第 63 题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？（　　）

A．正常经营状况

B．由于商业银行自身问题造成流动性危机

C．某种形式的整体市场危机

D．竞争对手经营战略的重大变化

E．重要客户的经营危机

【正确答案】： A,B,C

第 64 题 集团法人客户的信用风险特征包括（　　）

A．内部关联交易频繁

B．连环担保普遍

C．财务报表真实性差

D．系统性风险高

E．风险识别和贷后监督难度大

【正确答案】： A,B,C,D,E

第 65 题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：（　）

A．回归分析

B．K临近值

C．神经网络模型

D．Z值模型

E．ZEA型

【正确答案】： A,C

www.caiwu51.com 三、判断题。

第 66 题 一般来说，进行VA建模时，参数方法比非参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险。（　　）

【正确答案】： ×

第 67 题 商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。（　　）

【正确答案】： ×

第 68 题 缺口分析法和久期分析法是更精确有效的流动性评估方法，商业银行应该尽量采取这两种方法，而减少采用诸如流动性指标分析和现金流分析等不精确的方法。（　　）

【正确答案】： ×

第 69 题 由于商业银行的声誉危机也许永远不会发生，因此声誉危机管理从成本收益来讲并不划算，声誉危机管理不能给商业银行增加价值。（　　）

【正确答案】： ×

第 70 题 公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（　　）

【正确答案】： √

第 71 题 由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。（　　）

【正确答案】： ×

第 72 题 压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。（　　）

【正确答案】： √

第 73 题 贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失。 （　　）

【正确答案】： ×

第 74 题 利用泰勒展开式进行风险敏感性分析，展开阶数越高，则分析越准确。（　　）

【正确答案】： √

第 75 题 巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。（　　）

【正确答案】： ×

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