2017银行从业《风险管理》精选题（6）

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正文：

第 1 题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：（　　）

A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E．假设条件与实际情况不符合

【正确答案】： A,C

第 2 题 流动性风险预警的内部指标包括（　　）。

A．盈利水平

B．产品业务的风险水平

C．资产负债结构

D．资产负债质量

E．高官层人事更替

【正确答案】： A,C

第 3 题 在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？（　　）

A．正常经营状况

B．由于商业银行自身问题造成流动性危机

C．某种形式的整体市场危机

D．竞争对手经营战略的重大变化

E．重要客户的经营危机

【正确答案】： A,B,C

第 4 题 集团法人客户的信用风险特征包括（　　）

A．内部关联交易频繁

B．连环担保普遍

C．财务报表真实性差

D．系统性风险高

E．风险识别和贷后监督难度大

【正确答案】： A,B,C,D,E

第 5 题 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：（　）

A．回归分析

B．K临近值

C．神经网络模型

D．Z值模型

E．ZEA型

【正确答案】： A,C

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